Yo lo hice así:

1. Cierra la consola o solo sal del postgrest con el comando 'exit'.

2. Si has cerrado la consola, entonces vuelvelo abrir, por defecto estarás en el DISCO LOCAL C así que si tienes otra partición entra allí, por ejemplo yo quiero ir a mi partición DISCO LOCAL E entonces sólo escribo 'E:' y enter. Luego usa el comando 'MD' para crear tu directorio por ejemplo 'MD misdatos\miprimerbase'.

3. Si lo usaste 'exit', tienes que ir a la raiz de tu disco con el comando 'cd', si tienes otra partición entra allí y creas tu carpeta con el comando 'MD'.

4. Luego entren de nuevo a su postgrest y siguen los pasos en el minuto 4:30.

5. Ejemplo de mi caso CREATE TABLESPACE tbl_misdatos LOCATION 'E:\misdatos\miprimerbase';

NOTA!!

No funciona 'mkdir -p /var/...' porque sólo funciona en LINUX.