Buenas.

Preguntaba en el vídeo 1.2 sobre esto, y veo que sí se puede trabajar sin problemas. Buscando un poco les dejo este tutorial, aunque más o menos es lo mismo que se ha comentado, instalar MiKTeX, perl y Visual Studio Code, que ya lo tendremos instalado, luego es añadir la extensión LaTeX Workshop, aun así lo comparto.

LaTeX y Visual Studio Code (Guía de Instalación)

Un saludo.